Тот же винсок, например, или openal — открывают такие же потоки, которые параллельно фигачат/принимают данные в/из сокета или пишут байтики из буферов в аудиоаутпут в реальном времени (иначе музыка будет прерываться из-за блокировок в приложении, и придётся подсчитывать такты чтобы успеть вовремя отправить данные в звукоканал, и то будет всякий треск в колонках). Попробуй их прибей тасккиллом, родителя грохнут.