Зависит от бизнес-логики. В 99% случаев память не на java.lang.Thread будет потребляться, а на бизнес-логику.
Поэтому, если физически можно запустить 1000 тестов в параллель, то вряд ли важно в чём их запускать (в тредах или корутинах)
Вот пример:
https://github.com/apache/jmeter/pull/540Это pull request, который добавляет поддержку корутин в JMeter.
На моём ноутбуке (4core 8threads) разницы между 5’000-10’000 корутино-тредами нет.