И дело даже не в доверии. Существуют вирусы, которые умеют к exe-шнику цепляться. Вот скачает кто-то оригинальный кошелек веб-мани, а к нему подцепится вирус на его компе, и когда он тебе его перекинет, там уже будет вирус.
Вероятность низкая, антивирусы такое легко ловят, но не нулевая. Поэтому да, никогда не запускайте файлы из чатов. В некоторых случаях даже pdf, doc и медиа файлы.