при чём тут куки и сессии?
У тебя вкладка открылась, оно скрипт запустило (оно висит и перехватывает все нажатия во вкладке), дальше идёт редирект на инстаграм (реальный домен).
Пользователь не видит подвоха и вводит свои креды, которые кейлоггер в реальном времени записывает