Собственный перехватчик mfc-шной dll, в части CInternetSession:GetHTTPConnection, вызывается из одной dll-ки, которая дергается из нескольких потоков. Т.е выглядит так
Thread1: call MainDll, call CInternetSession:GetHTTPConnection
Thread2: call MainDll, call CInternetSession:GetHTTPConnection
На GetHTTPConnection висит собственный хук, который решает пускать далее в mfc-шный GetHTTPConnection или внутри себя обрабатывать